O impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de ações

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Viapiana, João Victor Radomsky
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/266826
Resumo: O presente trabalho se propõe a mensurar, por meio de simulações com dados históricos, qual é o efeito do rebalanceamento sobre o risco e o retorno de um portfólio de investimento em ações no Brasil. Analisamos o período entre 2010 e 2022, para compreender, em 3 estratégias quantitativas de investimento diferentes, as relações de risco e retorno sem a aplicação do rebalanceamento e com a aplicação da metodologia nos períodos anual, semestral, trimestral e mensal. Ao final da análise realizamos as comparações para compreender que não existem necessariamente períodos ideais de rebalanceamento que sejam universais a todas as estratégias quantitativas de investimento.
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