O impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de ações
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2023 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRGS |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10183/266826 |
Resumo: | O presente trabalho se propõe a mensurar, por meio de simulações com dados históricos, qual é o efeito do rebalanceamento sobre o risco e o retorno de um portfólio de investimento em ações no Brasil. Analisamos o período entre 2010 e 2022, para compreender, em 3 estratégias quantitativas de investimento diferentes, as relações de risco e retorno sem a aplicação do rebalanceamento e com a aplicação da metodologia nos períodos anual, semestral, trimestral e mensal. Ao final da análise realizamos as comparações para compreender que não existem necessariamente períodos ideais de rebalanceamento que sejam universais a todas as estratégias quantitativas de investimento. |
id |
UFRGS-2_0d87dabfb14dbaa01eb915b2d412ed90 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:www.lume.ufrgs.br:10183/266826 |
network_acronym_str |
UFRGS-2 |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFRGS |
repository_id_str |
|
spelling |
Viapiana, João Victor RadomskyPerlin, Marcelo Scherer2023-11-09T03:19:54Z2023http://hdl.handle.net/10183/266826001185822O presente trabalho se propõe a mensurar, por meio de simulações com dados históricos, qual é o efeito do rebalanceamento sobre o risco e o retorno de um portfólio de investimento em ações no Brasil. Analisamos o período entre 2010 e 2022, para compreender, em 3 estratégias quantitativas de investimento diferentes, as relações de risco e retorno sem a aplicação do rebalanceamento e com a aplicação da metodologia nos períodos anual, semestral, trimestral e mensal. Ao final da análise realizamos as comparações para compreender que não existem necessariamente períodos ideais de rebalanceamento que sejam universais a todas as estratégias quantitativas de investimento.Our work proposes to measure, through simulations with historical data, what is the effect of rebalancing on the risk and return of an investment portfolio composed of stocks in Brazil. We analyzed the period between 2010 and 2022, in order to understand, with 3 different quantitative investment strategies, the risk and return ratios without rebalancing and with the application of that methodology in the annual, half-yearly, quarterly and monthly periods. At the end of the analysis, we performed comparisons to understand that there are not necessarily an ideal rebalancing periods that works for all quantitative investment strategies.application/pdfporPortfólioInvestimento financeiroMercado de açõesRetorno financeiroRisco financeiroAdministração financeiraRebalancingStock portfolioBacktestRisk and returnO impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de açõesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de AdministraçãoPorto Alegre, BR-RS2022/2Administraçãograduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT001185822.pdf.txt001185822.pdf.txtExtracted Texttext/plain111304http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/266826/2/001185822.pdf.txtdc726250b6a1c1e68ddca5788b7394dbMD52ORIGINAL001185822.pdfTexto completoapplication/pdf1071826http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/266826/1/001185822.pdf3f0a854a9ef43c4e77751957b5c5fb45MD5110183/2668262023-11-10 04:26:03.392755oai:www.lume.ufrgs.br:10183/266826Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2023-11-10T06:26:03Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
O impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de ações |
title |
O impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de ações |
spellingShingle |
O impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de ações Viapiana, João Victor Radomsky Portfólio Investimento financeiro Mercado de ações Retorno financeiro Risco financeiro Administração financeira Rebalancing Stock portfolio Backtest Risk and return |
title_short |
O impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de ações |
title_full |
O impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de ações |
title_fullStr |
O impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de ações |
title_full_unstemmed |
O impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de ações |
title_sort |
O impacto do rebalanceamento sobre um portfólio de ações |
author |
Viapiana, João Victor Radomsky |
author_facet |
Viapiana, João Victor Radomsky |
author_role |
author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Viapiana, João Victor Radomsky |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Perlin, Marcelo Scherer |
contributor_str_mv |
Perlin, Marcelo Scherer |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Portfólio Investimento financeiro Mercado de ações Retorno financeiro Risco financeiro Administração financeira |
topic |
Portfólio Investimento financeiro Mercado de ações Retorno financeiro Risco financeiro Administração financeira Rebalancing Stock portfolio Backtest Risk and return |
dc.subject.eng.fl_str_mv |
Rebalancing Stock portfolio Backtest Risk and return |
description |
O presente trabalho se propõe a mensurar, por meio de simulações com dados históricos, qual é o efeito do rebalanceamento sobre o risco e o retorno de um portfólio de investimento em ações no Brasil. Analisamos o período entre 2010 e 2022, para compreender, em 3 estratégias quantitativas de investimento diferentes, as relações de risco e retorno sem a aplicação do rebalanceamento e com a aplicação da metodologia nos períodos anual, semestral, trimestral e mensal. Ao final da análise realizamos as comparações para compreender que não existem necessariamente períodos ideais de rebalanceamento que sejam universais a todas as estratégias quantitativas de investimento. |
publishDate |
2023 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2023-11-09T03:19:54Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2023 |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10183/266826 |
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv |
001185822 |
url |
http://hdl.handle.net/10183/266826 |
identifier_str_mv |
001185822 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFRGS instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) instacron:UFRGS |
instname_str |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
instacron_str |
UFRGS |
institution |
UFRGS |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFRGS |
collection |
Repositório Institucional da UFRGS |
bitstream.url.fl_str_mv |
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/266826/2/001185822.pdf.txt http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/266826/1/001185822.pdf |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
dc726250b6a1c1e68ddca5788b7394db 3f0a854a9ef43c4e77751957b5c5fb45 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1801224669707108352 |