Comparação da relação risco x retorno entre os mercados futuro e à vista dos índices Ibovespa e IbrX-50

• Autor(a) principal: Martins, Fabiano Francisco Soares
• Data de Publicação: 2011
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/77388
• topic: Risco; Retorno financeiro; Ações; Mercado de ações; Ibovespa; IbrX-50; Risk; Return

O objetivo deste trabalho foi comparar a relação risco X retorno entre os mercados à vista e futuro para os índices Ibovespa e IbrX-50 que são os dois principais índices do mercado acionário brasileiro. Foram apresentados o funcionamento da Bolsa de Mercadorias e Futuros e os conceitos dos índices Ibovespa e IbrX-50 e suas cotações médias no mercado da Bovespa e Bolsa de Mercadorias e Futuros entre os anos de 2005 e 2010. Posteriormente foram explanadas algumas técnicas de análise de índices e de investimentos e após foi realizada a comparação entre o mercado à vista e de futuros para o Ibovespa e o IbrX-50 no período de 2005 a 2010 utilizando-se as técnicas de análise de índices anteriormente apresentadas. Para o desenvolvimento deste trabalho foi aplicado o método de pesquisa bibliográfica e documental. Este estudo se torna importante, pois demonstrou a diferença de rentabilidade entre o mercado à vista e o mercado futuro para os índices de ações e com isso pode ser utilizado junto com outras fontes como subsídio na tomada de decisão de aplicações por parte de investidores iniciantes, além de contribuir para o conhecimento do funcionamento da Bolsa de Mercadorias e Futuros e métodos de análise de índices.