Relação risco X retorno de fundos de investimentos do Banco dos Brasileiros

• Autor(a) principal: Rasia, Cleber Marschner
• Data de Publicação: 2010
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/72212
• topic: Fundos de investimentos; Value at Risk : VaR

Durante as últimas duas décadas houve um aumento significativo pela demanda de novas possibilidades de aplicações financeiras no Brasil, reflexo direto da nova realidade econômica vivida no país após a implementação do plano Real. Assim a chamada indústria de Fundos de Investimento tem vivido um período de grande expansão. Despertando grande interesse das instituições financeiras na busca e fidelização de clientes que adquirem este produto. O presente trabalho aborda a história e definição dos Fundos de Investimento, seu funcionamento, os tipos de Fundos de Investimentos existentes no Brasil, o conceito de risco, qualifica os principais riscos aos quais os Fundos estão sujeitos, define o que é o Índice Sharpe e Value at Risk (VaR), e os principais métodos para cálculo do VaR. O objetivo geral é analisar a relação risco e retorno de uma amostra de oito fundos de investimento do Banco dos Brasileiros. Possui como objetivos específicos, aplicar as ferramentas Value at Risk (VAR) e Índice Sharpe (IS) nos fundos da amostra, analisar as volatilidades dos retornos históricos de uma amostra dos fundos de investimento do Banco dos Brasileiros e comparar os índices dos diferentes tipos de fundos pesquisados dentro do período temporal compreendido entre 01/06/2008 e 30/06/2010.