Previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro com séries financeiras e econômicas mensais : uma aplicação de MIDAS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Zuanazzi, Pedro Tonon
Data de Publicação: 2014
Outros Autores: Ziegelmann, Flavio Augusto
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/118089
Resumo: A previsão do PIB é um dos principais balizadores para as decisões produtivas de agentes econômicos. Com o objetivo de realizar previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro, são utilizadas 16 séries mensais financeiras e econômicas como potenciais preditores, abrangendo o período do segundo trimestre de 1996 ao quarto trimestre de 2012. Para isso, aplicaram-se as abordagens MIDAS (Mixed Data Sampling) e UMIDAS (Unrestricted Mixed Data Sampling), confrontando seus resultados de previsão fora da amostra como benchmark ARMA. Foramencontrados erros de previsão menores nessas abordagens, principalmente quando utilizadas informações dentro do trimestre de previsão. Os resultados foram ainda melhores quando empregados múltiplos regressores.
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spelling Zuanazzi, Pedro TononZiegelmann, Flavio Augusto2015-06-23T02:02:33Z20141413-8050http://hdl.handle.net/10183/118089000938686A previsão do PIB é um dos principais balizadores para as decisões produtivas de agentes econômicos. Com o objetivo de realizar previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro, são utilizadas 16 séries mensais financeiras e econômicas como potenciais preditores, abrangendo o período do segundo trimestre de 1996 ao quarto trimestre de 2012. Para isso, aplicaram-se as abordagens MIDAS (Mixed Data Sampling) e UMIDAS (Unrestricted Mixed Data Sampling), confrontando seus resultados de previsão fora da amostra como benchmark ARMA. Foramencontrados erros de previsão menores nessas abordagens, principalmente quando utilizadas informações dentro do trimestre de previsão. Os resultados foram ainda melhores quando empregados múltiplos regressores.The GDP forecast is an important indicator for production decisions taken by economic agents. In order to make forecasts for the Brazilian quarterly GDP growth, we used 16 monthly financial and economic series as potential predictors, covering the period from the second quarter of 1996 to the fourth quarter of 2012. For this purpose, we applied MIDAS (Mixed Data Sampling) and UMIDAS (Unrestricted Mixed Data Sampling) approaches and compared the out of sample forecasts with the benchmark ones provided by ARMA. MIDAS and UMIDAS showed smaller prediction errors, especially when information inside the quarter forecast is used. The results were even better when multiple regressors were employed.application/pdfporEconomia aplicada. São Paulo. Vol. 18, no. 2 (abr./jun. 2014), p. 295-318PIB : Produto Interno BrutoPrevisão de crescimentoForecastQuarterly GDPMIDASUMIDASPrevisões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro com séries financeiras e econômicas mensais : uma aplicação de MIDASinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/otherinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000938686.pdf000938686.pdfTexto completoapplication/pdf717814http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/118089/1/000938686.pdfff20c67afb5af57b9d4913931675a7aeMD51TEXT000938686.pdf.txt000938686.pdf.txtExtracted Texttext/plain57876http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/118089/2/000938686.pdf.txtab72eb9c1f11f3da683dd88ee98a92b1MD52THUMBNAIL000938686.pdf.jpg000938686.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1504http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/118089/3/000938686.pdf.jpg740b638217a4a0bb22999be97f4661d3MD5310183/1180892018-10-18 09:24:52.888oai:www.lume.ufrgs.br:10183/118089Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-18T12:24:52Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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