Previsão e nowcasting do crescimento trimestral do PIB do Rio Grande do Sul via Midas

• Autor(a) principal: Sousa, Luis Eduardo de Paula
• Data de Publicação: 2022
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/258383
• topic: Produto interno bruto; Crescimento econômico; Séries temporais; Rio Grande do Sul; GDP; Forecasting; MIDAS

Tendo como princípio o fato de que previsão do PIB é essencial para a orientação das políticas públicas e, também, é um balizador para os agentes econômicos, o objetivo deste trabalho é realizar a previsão do PIB trimestral do Estado do Rio Grande do Sul para a distância temporal do 2º trimestre de 2003 ao 1º trimestre de 2022. Para realização deste estudo são aplicadas as abordagens tradicionais MIDAS (Mixed Data Sampling) e UMIDAS (Unrestricted Data Sampling), além de serem desenvolvidos dois novos métodos, que introduzem parâmetros variantes no tempo, denominados MIDAS Rolling Regression e a MIDAS Recursive Regression, na busca de maior flexibilidade aos parâmetros para tentar captar as abruptas quedas e a recuperação na economia durante o período mais agudo da pandemia do COVID-19. Em nossas análises empíricas, os métodos que adotam parâmetros variantes no tempo, que são o MIDAS Rolling Regression e o MIDAS Recursive Regression, têm desempenhos superiores àqueles obtidos através dos tradicionais MIDAS, AR-MIDAS, UMIDAS e AR-UMIDAS, com destaque para o MIDAS Rolling Regression que apresenta o melhor desempenho entre todos.