Relação entre índice Bovespa e a taxa Selic : o comportamento do mercado de capitais brasileiro em um cenário de evolução da taxa de juros de 1996 a 2018

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Kretzchmann, Konrad Jahns
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/242241
Resumo: O estudo tem como objetivo verificar se há relação entre a variável taxa básica de juros, a Selic, e o retorno do mercado acionário, tomando para tanto o Ibovespa como base. Identifica ainda o tipo de relação, se positiva ou negativa e quanto significante ela é. Compreende o período de julho de 1996 até julho de 2018. A ferramenta estatística usada foi a correlação linear de Pearson. A qual demonstrou que existe forte correlação negativa entre as duas variáveis na maioria do período, apesar de no final do mesmo a relação se inverter.
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