Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Zimnoch, Gisele
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/83565
Resumo: O objetivo deste estudo é verificar se há relação entre a variável econômica taxa básica de juros, a Selic, e o retorno dos ativos do mercado acionário, representado pelo Ibovespa. Além disso, busca identificar se a direção desta relação é positiva ou negativa. A análise compreendeu o período de julho de 1996, após a criação do Comitê de Política Monetária (COPOM), a junho de 2012, período de recentes e consecutivas reduções das taxas de juros do país. A ferramenta estatística para realizar o estudo foi o coeficiente de correlação linear de Pearson, através do qual evidenciou-se que a Selic e o Ibovespa correlacionam-se fortemente e negativamente na maior parte do período verificado, mas que a partir de 2010 a relação inverte-se passando a ser positiva, fato até então não verificado na conjuntura econômica do país.
id UFRGS-2_cbdc9ed2e093012f2a9adc169eba9cf3
oai_identifier_str oai:www.lume.ufrgs.br:10183/83565
network_acronym_str UFRGS-2
network_name_str Repositório Institucional da UFRGS
repository_id_str
spelling Zimnoch, GiseleMacêdo, Guilherme Ribeiro de2013-12-11T01:49:03Z2012http://hdl.handle.net/10183/83565000906791O objetivo deste estudo é verificar se há relação entre a variável econômica taxa básica de juros, a Selic, e o retorno dos ativos do mercado acionário, representado pelo Ibovespa. Além disso, busca identificar se a direção desta relação é positiva ou negativa. A análise compreendeu o período de julho de 1996, após a criação do Comitê de Política Monetária (COPOM), a junho de 2012, período de recentes e consecutivas reduções das taxas de juros do país. A ferramenta estatística para realizar o estudo foi o coeficiente de correlação linear de Pearson, através do qual evidenciou-se que a Selic e o Ibovespa correlacionam-se fortemente e negativamente na maior parte do período verificado, mas que a partir de 2010 a relação inverte-se passando a ser positiva, fato até então não verificado na conjuntura econômica do país.application/pdfporTaxas de jurosMercado de capitaisRelação entre a taxa Selic e o índice Bovespainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de AdministraçãoPorto Alegre, BR-RS2012especializaçãoCurso de Especialização em Finançasinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000906791.pdf000906791.pdfTexto completoapplication/pdf357212http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/83565/1/000906791.pdf9c78ea36bfbc1c01ac0c36165e368db7MD51TEXT000906791.pdf.txt000906791.pdf.txtExtracted Texttext/plain63257http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/83565/2/000906791.pdf.txtd4011520ca9acc2b8fff420815c85dc6MD52THUMBNAIL000906791.pdf.jpg000906791.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg978http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/83565/3/000906791.pdf.jpg19b41ece4415b282e845aef70cfa8fdcMD5310183/835652018-10-09 08:37:10.172oai:www.lume.ufrgs.br:10183/83565Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-09T11:37:10Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa
title Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa
spellingShingle Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa
Zimnoch, Gisele
Taxas de juros
Mercado de capitais
title_short Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa
title_full Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa
title_fullStr Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa
title_full_unstemmed Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa
title_sort Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa
author Zimnoch, Gisele
author_facet Zimnoch, Gisele
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Zimnoch, Gisele
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Macêdo, Guilherme Ribeiro de
contributor_str_mv Macêdo, Guilherme Ribeiro de
dc.subject.por.fl_str_mv Taxas de juros
Mercado de capitais
topic Taxas de juros
Mercado de capitais
description O objetivo deste estudo é verificar se há relação entre a variável econômica taxa básica de juros, a Selic, e o retorno dos ativos do mercado acionário, representado pelo Ibovespa. Além disso, busca identificar se a direção desta relação é positiva ou negativa. A análise compreendeu o período de julho de 1996, após a criação do Comitê de Política Monetária (COPOM), a junho de 2012, período de recentes e consecutivas reduções das taxas de juros do país. A ferramenta estatística para realizar o estudo foi o coeficiente de correlação linear de Pearson, através do qual evidenciou-se que a Selic e o Ibovespa correlacionam-se fortemente e negativamente na maior parte do período verificado, mas que a partir de 2010 a relação inverte-se passando a ser positiva, fato até então não verificado na conjuntura econômica do país.
publishDate 2012
dc.date.issued.fl_str_mv 2012
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2013-12-11T01:49:03Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10183/83565
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv 000906791
url http://hdl.handle.net/10183/83565
identifier_str_mv 000906791
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFRGS
instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
instname_str Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron_str UFRGS
institution UFRGS
reponame_str Repositório Institucional da UFRGS
collection Repositório Institucional da UFRGS
bitstream.url.fl_str_mv http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/83565/1/000906791.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/83565/2/000906791.pdf.txt
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/83565/3/000906791.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 9c78ea36bfbc1c01ac0c36165e368db7
d4011520ca9acc2b8fff420815c85dc6
19b41ece4415b282e845aef70cfa8fdc
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1815447118614102016