Estimação em processos com longa dependência e sazonalidade

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Moura, Lisiane de Souza Nunes de
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/130885
Resumo: Neste trabalho analisamos alguns processos com as propriedades de longa dependência e sazonalidade. Nosso estudo tem por objetivo principal estudar alguns estimadores do parâmetro D do processo SARFIMA(O,D,O)s, onde s é a sazonalidade. Apresentamos diversos estimadores na classe dos semi-paramétricos para estimar o parâmetro de diferenciação sazonal D. Na classe paramétrica, apresentamos um estimador de máxima verossimilhança para o mesmo parâmetro. Comparamos nova metodologia de estimação para o parâmetro D, os chamados estimadores robustos. Realizamos a análise da série temporal dos níveis mensais do rio Nilo, em Aswan.
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