Modelos GARCH versus modelos com mudança de regime Markoviana na variância

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Zabala, Filipe Jaeger
Data de Publicação: 2004
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/130892
Resumo: Ao longo dos estudos e análises do comportamento de retornos financeiros percebeu-se que a variância altera-se a cada instante de tempo. Com esta motivação foram introduzidos modelos que tentam explicar esta variabilidade de maneira mais acertada. Neste trabalho exploram-se modelos da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana na variância. Simulações de Monte Carlo e análise de retornos financeiros do S&P500 e IBOVESPA foram implementadas numericamente.
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