Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Xavier, Cássio Andrade
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/109383
Resumo: A crescente pesquisa e busca por estratégias de investimentos baseadas em estatísticas tem chamado atenção do meio acadêmico nos últimos anos. Esse trabalho apresenta uma revisão das principais bibliografias sobre a estratégia pairs trading e aplica duas regras de trading para o mercado acionário brasileiro, utilizando dados diários de preço para o período de 2006 a 2013.
id UFRGS-2_617b7d2c90446f8b0e5f99f991a313de
oai_identifier_str oai:www.lume.ufrgs.br:10183/109383
network_acronym_str UFRGS-2
network_name_str Repositório Institucional da UFRGS
repository_id_str
spelling Xavier, Cássio AndradeCaldeira, João Frois2015-01-29T02:16:31Z2014http://hdl.handle.net/10183/109383000935111A crescente pesquisa e busca por estratégias de investimentos baseadas em estatísticas tem chamado atenção do meio acadêmico nos últimos anos. Esse trabalho apresenta uma revisão das principais bibliografias sobre a estratégia pairs trading e aplica duas regras de trading para o mercado acionário brasileiro, utilizando dados diários de preço para o período de 2006 a 2013.In recent years, the growing research for investment strategies based on statistics has received a considerable amount of attention in the literature. This paper presents an overview of past works on the pairs trading strategy and apply two rules of trading for the Brazilian stock market, using daily data from 2006 to 2013.application/pdfporMercado de açõesStatistical arbitrageQuantitative strategyMarket neutral strategyPairs tradingEstratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de açõesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Ciências EconômicasPorto Alegre, BR-RS2014Ciências Econômicasgraduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000935111.pdf000935111.pdfTexto completoapplication/pdf1045380http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/109383/1/000935111.pdf886e0dd07d3cdaef1ad9c7c6482f3a29MD51TEXT000935111.pdf.txt000935111.pdf.txtExtracted Texttext/plain75510http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/109383/2/000935111.pdf.txtce1558190bd9e2cb366debeb89b80b9fMD52THUMBNAIL000935111.pdf.jpg000935111.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg998http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/109383/3/000935111.pdf.jpgba31647c80d70db301a13b5390ed38daMD5310183/1093832020-01-09 05:01:26.570296oai:www.lume.ufrgs.br:10183/109383Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2020-01-09T07:01:26Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações
title Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações
spellingShingle Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações
Xavier, Cássio Andrade
Mercado de ações
Statistical arbitrage
Quantitative strategy
Market neutral strategy
Pairs trading
title_short Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações
title_full Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações
title_fullStr Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações
title_full_unstemmed Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações
title_sort Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações
author Xavier, Cássio Andrade
author_facet Xavier, Cássio Andrade
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Xavier, Cássio Andrade
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Caldeira, João Frois
contributor_str_mv Caldeira, João Frois
dc.subject.por.fl_str_mv Mercado de ações
topic Mercado de ações
Statistical arbitrage
Quantitative strategy
Market neutral strategy
Pairs trading
dc.subject.eng.fl_str_mv Statistical arbitrage
Quantitative strategy
Market neutral strategy
Pairs trading
description A crescente pesquisa e busca por estratégias de investimentos baseadas em estatísticas tem chamado atenção do meio acadêmico nos últimos anos. Esse trabalho apresenta uma revisão das principais bibliografias sobre a estratégia pairs trading e aplica duas regras de trading para o mercado acionário brasileiro, utilizando dados diários de preço para o período de 2006 a 2013.
publishDate 2014
dc.date.issued.fl_str_mv 2014
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2015-01-29T02:16:31Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10183/109383
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv 000935111
url http://hdl.handle.net/10183/109383
identifier_str_mv 000935111
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFRGS
instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
instname_str Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron_str UFRGS
institution UFRGS
reponame_str Repositório Institucional da UFRGS
collection Repositório Institucional da UFRGS
bitstream.url.fl_str_mv http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/109383/1/000935111.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/109383/2/000935111.pdf.txt
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/109383/3/000935111.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 886e0dd07d3cdaef1ad9c7c6482f3a29
ce1558190bd9e2cb366debeb89b80b9f
ba31647c80d70db301a13b5390ed38da
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1815447139474472960

Registros relacionados