Gerenciamento de risco de crédito de instituições financeiras : uma aplicação do modelo KMV

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Moura, Maísa de
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/216400
Resumo: O modelo KMV, utilizado comercialmente para gestão de portfólios de crédito, é o principal objeto de análise desse trabalho. Por meio da adaptação e aplicação do modelo para instituições financeiras do mercado brasileiro, o estudo busca identificar a eficiência desse recurso para estimação da probabilidade de inadimplência e para a gestão de risco de crédito de empresas. Ademais, o estudo busca averiguar a existência de relação entre risco de mercado - representado pelo variável preço das ações - e risco de crédito - representado pela probabilidade de default, com o intuito de propiciar argumentos sobre a necessidade da obtenção de uma gestão de riscos integrada.
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