Uma análise sobre o crédito : metodologia de credit scoring como ferramenta de mitigação de risco de crédito para instituições financeiras

• Autor(a) principal: Luchetta, Francesca
• Data de Publicação: 2019
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/205625
• topic: Mercado financeiro; Crédito; Análise de risco; Instituições financeiras; Credit; Credit Risk; Credit Scoring; Risk Management; Financial Institutions

Este trabalho apresenta uma análise sobre a relação entre crédito e risco no mercado financeiro. Além disso, avalia os modelos de credit scoring como mitigantes para o risco de crédito. A partir da década de 1990 em conjunto com o Plano Real, o crédito passou a executar papel fundamental para o desenvolvimento econômico. Agregado a isso, houve uma expansão do crédito no sistema financeiro e, com isso, consequentemente, ocorreu um aumento do risco de crédito. Portanto, no primeiro tópico é feita uma revisão da literatura econômica que discorre sobre a relevância do crédito no sistema financeiro e quais técnicas são utilizadas para avaliação sobre a avaliação de crédito pelas instituições financeiras. Em seguida, são apresentados quais os riscos que o sistema financeiro está exposto, com uma ênfase maior ao risco de crédito. Além disso, são expostas quais as ferramentas utilizadas para controle do risco de crédito pelas instituições financeiras. Por fim, é exposto um modelo de credit scoring utilizado para análise de crédito de pessoas jurídicas em uma instituição financeira específica. Adicionalmente, é avaliada a performance de um modelo de credit scoring em distinguir bons e maus pagadores através da estatística Kolmogorov-Smirnov (KS). Conclui-se que este modelo de credit scoring possui uma boa performance em determinar a qualidade de potenciais tomadores que venham solicitar crédito a esta instituição financeira.