Carteira de ações e índice de sharpe

• Autor(a) principal: Galimberti, Carine
• Data de Publicação: 2006
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/103242
• topic: Mercado de ações; Investimento financeiro

O ano de 2006 iniciou demonstrando que seria um bom ano para ações, apresentando recordes no índice e obtendo valorização muito superior à remuneração proporcionada pelos juros. Isso fez com que o mercado acionário se tornasse cada vez mais atrativo aos investidores que buscam diversificar seus investimentos, procurando aumentar o seu ganho. O mercado acionário apresenta muitas opções de aplicações nos dias de hoje. Porém, o investidor que se vê “tentado” a iniciar a aplicação em ações, encontra dificuldades na escolha de quais ações a investir. Corretores costumam, com base em estudos de tendências e/ou gráficos, indicar ao investidor quais as ações que trarão maiores rendimentos futuros. Mas como o investidor poderia verificar se a Carteira indicada pelo Corretor é mesmo um bom investimento? O próprio investidor não poderia oferecer uma idéia de investimento? Esse trabalho busca demonstrar, através de conceitos como o de Índice de Sharpe, que o investidor pode ter uma idéia de Carteira de Ações eficiente, mesmo que seja com base em cotações históricas. Desde já, deve ficar claro que o Índice de Sharpe não garante retornos futuros, pois os cálculos do mesmo são feitos levando-se em consideração as cotações históricas das Ações apresentadas, porém, pode servir como base eficiente como no caso apresentado, para formação de Carteira de Ações.