Análise econofísica : contratos futuros de soja na New York Mercantile Exchange

• Autor(a) principal: Sosnowski, Felipe
• Data de Publicação: 2019
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/215209
• topic: Mercado financeiro; Soja; Mercado futuro; Investimentos; Renda variável; Investment; Financial market; Econophysics; Economy; Future market; Soybeans futures

A situação atual da taxa básica de juros, que está no menor patamar de todos os tempos, está causando um aumento na procura por investimentos de renda variável. O perfil do investidor brasileiro começa a mudar mais rapidamente, ele começa a trocar parte de seus investimentos em renda fixa, como poupança e títulos públicos, por outros de renda variável, como ações, títulos mobiliários, contratos futuros e de moeda estrangeira. O investidor, caso opte por investir individualmente, deve adotar uma estratégia que permita realizar uma análise dos ativos alvos, dentre essas abordagens pode-se destacar a Econofísica, que apesar de pouco utilizada, já tem uma base de conhecimento aplicado bem ampla. Por esse motivo, o presente trabalho visa elaborar uma análise econofísica do mercado de contratos futuros de soja na New York Mercantile Exchange. Para isso foi realizada a coleta de preços de abertura do mercado em um intervalo de 19 anos. A partir disso, foram realizadas análises econofísicas com o intuito de revelar padrões nos dados e possibilitar a criação de uma estratégia de investimento no ativo. Com base nas análises apresentadas no decorrer deste trabalho, pôde-se descartar algumas abordagens de investimentos no ativo em questão, também não foi encontrado um ciclo nos preços, o mostra que não há uma época ótima para investir.