Precificação relativa de ações : análise de carteira de ações baseada em Valuation
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRGS |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10183/97087 |
Resumo: | O presente trabalho visa demonstrar os diferentes retornos através de uma simulação de investimento em cinco aplicações financeiras distintas, poupança, CDB-DI, carteira teórica do IBOVESPA, carteira com base em múltiplos puros e uma carteira com base em valuation. O Objetivo é esclarecer aos poupadores que assumir mais riscos do que a renda fixa poderá elevar seus rendimentos no longo prazo e que o mercado de ações é uma excelente alternativa de diversificação. Demostrar também que investir em uma carteira de valuation eleva seus rendimentos se comparados com o seu benchmark IBOVESPA. O método de teste de hipótese paramétrico foi usado para verificar a significância estatística dos retornos mensais das duas carteiras de ações, na qual se comprovou que a compra de uma carteira com base em valuation supera o índice benchmark. Logo usar a estratégia de analisar o valor da ação, através de seus benefícios ao acionista no longo prazo, em relação ao seu preço de mercado trás retornos superiores aos do Ibovespa. |
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