Um estudo do desempenho de carteiras de fundos de investimento do mercado brasileiro durante períodos de crises

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Jacques, Bruna Natália Silva
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/18354
Resumo: Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2017.
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spelling Jacques, Bruna Natália SilvaBritto, Paulo Augusto Pettenuzzo deJACQUES, Bruna Natália Silva. Um estudo do desempenho de carteiras de fundos de investimento do mercado brasileiro durante períodos de crises. 2017. 43 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.http://bdm.unb.br/handle/10483/18354Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2017.Hoje o Brasil ocupa a 10ª posição da indústria de fundos de investimento do mundo. E com esse mercado em crescente expansão, esse tipo de investimento tem se tornado cada vez mais popular no Brasil. Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns métodos que podem ser usados para medir o desempenho dos fundos de investimento e aplicá-los em uma amostra de fundos, de modo a analisar suas performances. Considerando que para uma escolha eficaz, o investidor não deve apenas escolher o fundo que dê o maior retorno, é preciso considerar outras variáveis. A amostra foi selecionada a partir do ranking de gestores divulgado mensalmente pela Anbima. Para cada um dos 8 melhores gestores do mês de março de 2017, foram escolhidos um fundo aleatório. Para avaliação da performance foram consideradas as médias dos retornos diários dos fundos de investimento, o desvio-padrão (risco), o Índice de Sharpe, o Índice de Treynor e o Índice de Jensen. No período analisado, março de 2007 a março de 2017, foi constatado que nenhum dos fundos tiveram um desempenho satisfatório. Apesar de todos eles terem apresentado um retorno diário médio positivo, nenhum deles conseguiu superar o retorno diário médio do ativo livre de risco, o CDI, que foi de 0,04148%. Por esse motivo, os três índices calculados: Sharpe, Treynor e Jensen, apresentaram resultados negativos.Submitted by Ruthlea Nascimento (ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2017-11-17T17:32:46Z No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2017_BrunaNataliaSilvaJacques.pdf: 1024024 bytes, checksum: d5c0f43a8f35e9ff69cf5e9b0a46b84a (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia (luanna@bce.unb.br) on 2017-11-21T13:01:52Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2017_BrunaNataliaSilvaJacques.pdf: 1024024 bytes, checksum: d5c0f43a8f35e9ff69cf5e9b0a46b84a (MD5)Made available in DSpace on 2017-11-21T13:01:52Z (GMT). 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