Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Wendt, Vitória Maria Martini
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/199266
Resumo: Classificação de séries temporais é um tema importante para as mais diversas áreas da ciência. Neste sentido se destacam aplicações no setor financeiro e também de tecnologia. Porém, classificar dados com correlação temporal não é uma tarefa fácil. Estes processos por sua vez podem apresentar uma estrutura que dificulta a separação em classes de forma direta, tornando-se necessária a utilização de metodologias mais sofisticadas para tanto. Desta forma, este trabalho tem como objetivo introduzir, testar e comparar dois métodos de classificação de séries temporais e também de séries temporais funcionais: Máquinas de Vetor de Suporte e Modelos Markovianos de Mudança de Regimes.
id UFRGS-2_fe4c943b5e389e988b421f919068bacf
oai_identifier_str oai:www.lume.ufrgs.br:10183/199266
network_acronym_str UFRGS-2
network_name_str Repositório Institucional da UFRGS
repository_id_str
spelling Wendt, Vitória Maria MartiniHorta, Eduardo de Oliveira2019-09-13T03:49:57Z2018http://hdl.handle.net/10183/199266001100519Classificação de séries temporais é um tema importante para as mais diversas áreas da ciência. Neste sentido se destacam aplicações no setor financeiro e também de tecnologia. Porém, classificar dados com correlação temporal não é uma tarefa fácil. Estes processos por sua vez podem apresentar uma estrutura que dificulta a separação em classes de forma direta, tornando-se necessária a utilização de metodologias mais sofisticadas para tanto. Desta forma, este trabalho tem como objetivo introduzir, testar e comparar dois métodos de classificação de séries temporais e também de séries temporais funcionais: Máquinas de Vetor de Suporte e Modelos Markovianos de Mudança de Regimes.Time Series classification is an important subject in multiple areas in science. In this sense, applications in the financial and technological sectors are the most proeminent. However, classify data with time correlation is not an easy task. Oftentimes, data from different classes can only be assessed throught other observable time series. These processes, on the other hand, can present a structure that difficult directly classification, becoming necessary the use of more complex methodologies. Therefore, this work has the objective of introducing, testing and comparing two methods of time series classification and also functional time series classification: Support Vector Machines and Markov Switching Regimes Models.application/pdfporSéries temporaisMáquinas de vetores de suporteClassificationMarkovian ModelsSVMFunctional Time SeriesTime SeriesMáquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionaisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de MatemáticaPorto Alegre, BR-RSEstatística: Bachareladograduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT001100519.pdf.txt001100519.pdf.txtExtracted Texttext/plain31230http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/199266/2/001100519.pdf.txt2605615e1fcd391757733a3ae6f1d2d3MD52ORIGINAL001100519.pdfTexto completoapplication/pdf987272http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/199266/1/001100519.pdffafcd1d6dc6e5efd628e6ae46cccdd2aMD5110183/1992662022-02-22 05:06:20.657174oai:www.lume.ufrgs.br:10183/199266Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2022-02-22T08:06:20Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
title Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
spellingShingle Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
Wendt, Vitória Maria Martini
Séries temporais
Máquinas de vetores de suporte
Classification
Markovian Models
SVM
Functional Time Series
Time Series
title_short Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
title_full Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
title_fullStr Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
title_full_unstemmed Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
title_sort Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
author Wendt, Vitória Maria Martini
author_facet Wendt, Vitória Maria Martini
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Wendt, Vitória Maria Martini
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Horta, Eduardo de Oliveira
contributor_str_mv Horta, Eduardo de Oliveira
dc.subject.por.fl_str_mv Séries temporais
Máquinas de vetores de suporte
topic Séries temporais
Máquinas de vetores de suporte
Classification
Markovian Models
SVM
Functional Time Series
Time Series
dc.subject.eng.fl_str_mv Classification
Markovian Models
SVM
Functional Time Series
Time Series
description Classificação de séries temporais é um tema importante para as mais diversas áreas da ciência. Neste sentido se destacam aplicações no setor financeiro e também de tecnologia. Porém, classificar dados com correlação temporal não é uma tarefa fácil. Estes processos por sua vez podem apresentar uma estrutura que dificulta a separação em classes de forma direta, tornando-se necessária a utilização de metodologias mais sofisticadas para tanto. Desta forma, este trabalho tem como objetivo introduzir, testar e comparar dois métodos de classificação de séries temporais e também de séries temporais funcionais: Máquinas de Vetor de Suporte e Modelos Markovianos de Mudança de Regimes.
publishDate 2018
dc.date.issued.fl_str_mv 2018
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2019-09-13T03:49:57Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10183/199266
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv 001100519
url http://hdl.handle.net/10183/199266
identifier_str_mv 001100519
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFRGS
instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
instname_str Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron_str UFRGS
institution UFRGS
reponame_str Repositório Institucional da UFRGS
collection Repositório Institucional da UFRGS
bitstream.url.fl_str_mv http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/199266/2/001100519.pdf.txt
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/199266/1/001100519.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 2605615e1fcd391757733a3ae6f1d2d3
fafcd1d6dc6e5efd628e6ae46cccdd2a
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1801224580853923840

Registros relacionados