Estrutura a termo da taxa de juros brasileira uma aplicação do modelo Nelson e Siegel

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Espinosa, Pamela Carolina Silva
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/38428
Resumo: Este trabalho aborda um assunto de grande importância, principalmente para aqueles tomadores de decisão na gestão de investimentos: a modelagem da estrutura a termo da taxa de juros. Para isto, será apresentado e estimado para o caso brasileiro o modelo parcimonioso de fatores para a estrutura a termo da taxa de juros proposto por Nelson e Siegel. Os resultados obtidos são animadores, uma vez que o modelo teve capacidade de ajuste a todas as formas possíveis da curva de juros brasileira.
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