Estrutura a termo das taxas de juros : panorama da classe de modelos Nelson-Siegel

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rosa, Ricardo Augusto Bonfim Maciel da
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/6521
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Departamento de Economia, 2013.
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spelling Rosa, Ricardo Augusto Bonfim Maciel daResende, José Guilherme de LaraROSA, Ricardo Augusto Bonfim Maciel da. Estrutura a termo das taxas de juros: panorama da classe de modelos Nelson-Siegel. 2013. 45 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.http://bdm.unb.br/handle/10483/6521Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Departamento de Economia, 2013.Este trabalho tem o objetivo de abordar o tema da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) e sua modelagem. São discutidas a motivação de sua estimação, as teorias a ela ligadas e os três grandes campos teóricos que estudam sua modelagem, nomeadamente as abordagens de equilíbrio, de não arbitragem e de modelagem paramétrica, ou Nelson-Siegel. A estimação dos modelos Nelson-Siegel e Diebold-Li é realizada para dados do Tesouro norte-americano. _______________________________________________________________________ ABSTRACTThis paper aims to explore the subject of the term structure of interest rates and its modeling. Here are discussed the motivation behind its estimation, the theories which try to explain it and its three modeling approaches, namely the equilibrium approach, the no-arbitrage approach and the parametric, or Nelson-Siegel, approach. The estimation of the Nelson-Siegel and Diebold-Li methods is executed using U.S. Treasury data.Submitted by Letícia Gomes T. da Silva (leticiagomes.silva.07@gmail.com) on 2013-10-30T15:21:43Z No. of bitstreams: 1 2013_RicardoAugustoBonfimMacieldaRosa.pdf: 1105070 bytes, checksum: f35baef7f537e4c4de4c90e172917b01 (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2013-11-06T15:05:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_RicardoAugustoBonfimMacieldaRosa.pdf: 1105070 bytes, checksum: f35baef7f537e4c4de4c90e172917b01 (MD5)Made available in DSpace on 2013-11-06T15:05:34Z (GMT). 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