Modelagem do Risco Financeiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Mendes, Beatriz Vaz de Melo
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Relatório
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRJ
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11422/1449
Resumo: This paper addresses, in a comprehensive and current way, the problem of data analysis, in particular the analysis of time series and the measurement of financial risk. The exposition includes techniques based on normality or simply non-parametric, to the dynamic and sophisticated modeling known today, such as those based on robust estimation and the conditional pair-copula approach. We added some statistical concepts necessary for a good understanding of the analyzes made, and we organized the updated versions of the programs used in SPlus (and R) analyzes. In summary, in this new version of the class notes we present the state of the art for the modeling of financial assets and for the calculation of risk, also considering the dynamic aspects of modeling and the treatment of extreme events.
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