Fronteira eficiente: aplicação para quatro ativos no mercado brasileiro.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Vargens, Diana Duarte
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRJ
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11422/5121
Resumo: O investidor racional deve selecionar os ativos da sua carteira de forma a obter a melhor relação retorno/risco de acordo com o seu perfil. A Fronteira Eficiente limita, dentre todas as combinações possíveis entre os ativos, somente aquelas as quais tornam a carteira total uma carteira eficiente. Sendo assim, cada adicional de risco desse portfólio deve trazer um adicional de retorno. Para delimitar essa Fronteira é necessário o cálculo de alguns indicadores de risco dos ativos individuais e da carteira como um todo. Esse trabalho calcula a fronteira eficiente para quatro ativos, usando uma base histórica de aproximadamente dois anos.
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