Detalhes bibliográficos
| Autor(a) principal: |
Mendes, Beatriz Vaz de Melo |
| Data de Publicação: |
2019 |
| Outros Autores: |
Melo, Eduardo F. L. de |
| Tipo de documento: |
Relatório
|
| Idioma: |
eng |
| Título da fonte: |
Repositório Institucional da UFRJ |
| Texto Completo: |
http://hdl.handle.net/11422/6649
|
Resumo: |
Neste artigo utilizamos modelos de cópulas R-vine espaciais e estimação robusta para acessar as dependências entre os seguros relacionados à ocorrência de eventos extremos afetando as colheitas. Um modelo preditivo bastante eficiente para perdas extremas simultâneas é derivado com base na estrutura linear encontrada entre os parâmetros da cópula e as distâncias entre os grupos. Os achados são comparados com os da estimativa clássica de pair-copulas. Os ajustes univariados das perdas em excesso são feitos utilizando-se a distribuição generalizada de Pareto. A dependência espacial é capturada pelas cópulas tipo Gumbel na Árvore 1, enquanto alguns poucos pontos atípicos detectados pela inferência robusta revelam que a influência de extremos multivariados não pode ser negligenciada. Nossas descobertas são úteis para empresas de seguros agrícolas, bem como para autoridades locais que tentam minimizar os efeitos dos desastres naturais. |