Mercado de opções sobre ações: características e principais operações estruturadas
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2012 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRJ |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/11422/1818 |
Resumo: | Apresenta de forma didática e objetiva os principais fundamentos e propriedades em que um investidor se envolve ao utilizar o mercado de opções sobre ações como ferramenta para seus investimentos no mercado financeiro. Para a apresentação destes fundamentos e propriedades, a partir de exemplificações e conclusões, serão utilizados apenas os dados do mercado de opções brasileiro, não só pelo fato de serem mais facilmente encontrados, mas também por apresentarem basicamente as mesmas características nos diferentes mercados mundiais, ficando apenas sujeitos às formas de regulação e características dos agentes de cada região. A escolha do tema “mercado de opções sobre ações” para este trabalho teve como motivação a grande variedade de estratégias possíveis que um investidor pode realizar, desde operações de alto risco, mais conhecidas como operações alavancadas, até operações de renda fixa, ou operações de hedge, onde o investidor procura uma proteção maior para seu investimento. Assim, verificamos que o mercado de opções admite tanto o investidor com perfil agressivo quanto o investidor de perfil mais conservador. |
id |
UFRJ_dabf9a926efaf4d9e42fa550500f51dd |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:pantheon.ufrj.br:11422/1818 |
network_acronym_str |
UFRJ |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFRJ |
repository_id_str |
|
spelling |
Reis, Sérgio F. Castellanohttp://lattes.cnpq.br/7289388532343968Oliveira, Marco AntonioPossas, Maria SilviaFonseca, Manuel Alcino Ribeiro da2017-04-24T19:25:24Z2023-11-30T03:00:23Z2012-04http://hdl.handle.net/11422/1818Submitted by Ana Paula Dias Pacheco (anadpachecco@yahoo.com.br) on 2016-07-20T15:18:38Z No. of bitstreams: 1 SFCReis.pdf: 515970 bytes, checksum: 4852297076717e2f67996fb38aaa30b3 (MD5)Approved for entry into archive by Maria Aparecida Teixeira (aparecida@ccje.ufrj.br) on 2017-04-24T19:25:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SFCReis.pdf: 515970 bytes, checksum: 4852297076717e2f67996fb38aaa30b3 (MD5)Made available in DSpace on 2017-04-24T19:25:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SFCReis.pdf: 515970 bytes, checksum: 4852297076717e2f67996fb38aaa30b3 (MD5) Previous issue date: 2012-04Apresenta de forma didática e objetiva os principais fundamentos e propriedades em que um investidor se envolve ao utilizar o mercado de opções sobre ações como ferramenta para seus investimentos no mercado financeiro. Para a apresentação destes fundamentos e propriedades, a partir de exemplificações e conclusões, serão utilizados apenas os dados do mercado de opções brasileiro, não só pelo fato de serem mais facilmente encontrados, mas também por apresentarem basicamente as mesmas características nos diferentes mercados mundiais, ficando apenas sujeitos às formas de regulação e características dos agentes de cada região. A escolha do tema “mercado de opções sobre ações” para este trabalho teve como motivação a grande variedade de estratégias possíveis que um investidor pode realizar, desde operações de alto risco, mais conhecidas como operações alavancadas, até operações de renda fixa, ou operações de hedge, onde o investidor procura uma proteção maior para seu investimento. Assim, verificamos que o mercado de opções admite tanto o investidor com perfil agressivo quanto o investidor de perfil mais conservador.porUniversidade Federal do Rio de JaneiroUFRJBrasilInstituto de EconomiaCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIAMercado de opçõesMercado financeiroRenda fixaSpread bancárioMercado de opções sobre ações: características e principais operações estruturadasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisabertoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRJinstname:Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)instacron:UFRJORIGINALSFCReis.pdfSFCReis.pdfapplication/pdf515970http://pantheon.ufrj.br:80/bitstream/11422/1818/1/SFCReis.pdf4852297076717e2f67996fb38aaa30b3MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81853http://pantheon.ufrj.br:80/bitstream/11422/1818/2/license.txtdd32849f2bfb22da963c3aac6e26e255MD52TEXTSFCReis.pdf.txtSFCReis.pdf.txtExtracted texttext/plain99669http://pantheon.ufrj.br:80/bitstream/11422/1818/3/SFCReis.pdf.txt1145512b03fb2673d6ac5546b769a605MD5311422/18182023-11-30 00:00:23.166oai:pantheon.ufrj.br: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Repositório de PublicaçõesPUBhttp://www.pantheon.ufrj.br/oai/requestopendoar:2023-11-30T03:00:23Repositório Institucional da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Mercado de opções sobre ações: características e principais operações estruturadas |
title |
Mercado de opções sobre ações: características e principais operações estruturadas |
spellingShingle |
Mercado de opções sobre ações: características e principais operações estruturadas Reis, Sérgio F. Castellano CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA Mercado de opções Mercado financeiro Renda fixa Spread bancário |
title_short |
Mercado de opções sobre ações: características e principais operações estruturadas |
title_full |
Mercado de opções sobre ações: características e principais operações estruturadas |
title_fullStr |
Mercado de opções sobre ações: características e principais operações estruturadas |
title_full_unstemmed |
Mercado de opções sobre ações: características e principais operações estruturadas |
title_sort |
Mercado de opções sobre ações: características e principais operações estruturadas |
author |
Reis, Sérgio F. Castellano |
author_facet |
Reis, Sérgio F. Castellano |
author_role |
author |
dc.contributor.advisorLattes.pt_BR.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/7289388532343968 |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Reis, Sérgio F. Castellano |
dc.contributor.referee1.fl_str_mv |
Oliveira, Marco Antonio |
dc.contributor.referee2.fl_str_mv |
Possas, Maria Silvia |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da |
contributor_str_mv |
Oliveira, Marco Antonio Possas, Maria Silvia Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da |
dc.subject.cnpq.fl_str_mv |
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
topic |
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA Mercado de opções Mercado financeiro Renda fixa Spread bancário |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Mercado de opções Mercado financeiro Renda fixa Spread bancário |
description |
Apresenta de forma didática e objetiva os principais fundamentos e propriedades em que um investidor se envolve ao utilizar o mercado de opções sobre ações como ferramenta para seus investimentos no mercado financeiro. Para a apresentação destes fundamentos e propriedades, a partir de exemplificações e conclusões, serão utilizados apenas os dados do mercado de opções brasileiro, não só pelo fato de serem mais facilmente encontrados, mas também por apresentarem basicamente as mesmas características nos diferentes mercados mundiais, ficando apenas sujeitos às formas de regulação e características dos agentes de cada região. A escolha do tema “mercado de opções sobre ações” para este trabalho teve como motivação a grande variedade de estratégias possíveis que um investidor pode realizar, desde operações de alto risco, mais conhecidas como operações alavancadas, até operações de renda fixa, ou operações de hedge, onde o investidor procura uma proteção maior para seu investimento. Assim, verificamos que o mercado de opções admite tanto o investidor com perfil agressivo quanto o investidor de perfil mais conservador. |
publishDate |
2012 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2012-04 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2017-04-24T19:25:24Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2023-11-30T03:00:23Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/11422/1818 |
url |
http://hdl.handle.net/11422/1818 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal do Rio de Janeiro |
dc.publisher.initials.fl_str_mv |
UFRJ |
dc.publisher.country.fl_str_mv |
Brasil |
dc.publisher.department.fl_str_mv |
Instituto de Economia |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal do Rio de Janeiro |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFRJ instname:Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) instacron:UFRJ |
instname_str |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
instacron_str |
UFRJ |
institution |
UFRJ |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFRJ |
collection |
Repositório Institucional da UFRJ |
bitstream.url.fl_str_mv |
http://pantheon.ufrj.br:80/bitstream/11422/1818/1/SFCReis.pdf http://pantheon.ufrj.br:80/bitstream/11422/1818/2/license.txt http://pantheon.ufrj.br:80/bitstream/11422/1818/3/SFCReis.pdf.txt |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
4852297076717e2f67996fb38aaa30b3 dd32849f2bfb22da963c3aac6e26e255 1145512b03fb2673d6ac5546b769a605 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1784097068346769408 |