Modelos lineares generalizados aplicado a modelagem da frequência de sinistros

• Autor(a) principal: Areias, Jéssica Vitória dos Santos
• Data de Publicação: 2023
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRJ
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/11422/22020
• topic: Claims frequency; Generalized linear models; Bayesian inference; Frequência de sinistros; Modelos lineares generalizados; Inferência bayesiana; CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS

No ramo dos seguros de automóveis, as companhias de seguros necessitam identificar o risco de cada um dos seus clientes sofrerem um acidente, de forma a calcular o prêmio adequado que o cliente deve pagar. Se o valor do prêmio for inferior aos custos que a companhia terá como obrigação em caso de sinistro, esta incorre em perdas financeiras. Surge assim a necessidade de estudar as características que influenciam os acidentes. Diante disso, este trabalho tem o objetivo de estudar a ocorrência de sinistros em função de variáveis relacionadas ao segurado, como sexo, faixa etária e categoria do carro, de forma independente para cada estado do Brasil. Como a variável resposta corresponde uma contagem, lançamos mão de Modelos Lineares Generalizados, que permitem a modelagem de dados não necessariamente normais. Especificamente, consideremos a distribuição de Poisson e o procedimento de inferência foi feito sob o enfoque bayesiano.