Gráfico de controle modificado para processos com estruturas complexas de autocorrelação

• Autor(a) principal: Costa, Renato Tigre Martins da
• Data de Publicação: 2015
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRN
• Texto Completo: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20179
• topic: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA APLICADA E ESTATÍSTICA; Série temporal; MTD; GMTD; Cadeias de Markov; Gráfico de Shewhart modificado

Este trabalho propõe um gráfico de controle modificado incorporando conceitos de análise de séries temporais. Especificamente, nós consideramos os modelos de distribuição de transi- ção e mistura gaussianas (GMTD). Os modelos GMTD são uma classe mais geral do que os modelos da família autoregressiva (AR), no sentido de que os processos autocorrelacionados podem apresentar trechos planos (platôs), explosões ou outliers. Neste cenário os Gráficos de Shewhart tradicionais não são mais ferramentas adequadas para o acompanhamento desses processos. Portanto, Vasilopoulos e Stamboulis (1978) propuseram uma versão modificada dos gráficos, considerando limites de controle adequados com base em processos autocorrelacionados. A fim de avaliar a eficiência da técnica proposta uma comparação com um gráfico tradicional Shewhart (que ignora a estrutura de autocorrelação do processo), o gráfico de controle Shewhart AR(1) e um gráfico de controle Shewhart GMTD foi feita. Uma expressão analítica para a variância processo, assim como os limites de controle foram desenvolvidos para um modelo GMTD particular. O ARL é utilizado como critério para medir a eficiência dos gráficos de controle. A comparação foi feita com base em uma série gerada de acordo com um modelo GMTD. Os resultados apontam para a direção que os gráficos modificados Shewhart GMTD têm um melhor desempenho do que o Shewhart AR(1) e o Shewhart tradicional.