Estimadores do tipo núcleo para Variávei s I.I.D. com espaço de estados geral
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Data de Publicação: | 2012 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRN |
Texto Completo: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17011 |
Resumo: | In this work, the paper of Campos and Dorea [3] was detailed. In that article a Kernel Estimator was applied to a sequence of random variables with general state space, which were independent and identicaly distributed. In chapter 2, the estimator´s properties such as asymptotic unbiasedness, consistency in quadratic mean, strong consistency and asymptotic normality were verified. In chapter 3, using R software, numerical experiments were developed in order to give a visual idea of the estimate process |
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Silva, Mariana Barbosa dahttp://lattes.cnpq.br/6773287024186557http://lattes.cnpq.br/7174877398310072Ferreira, Debora Borgeshttp://lattes.cnpq.br/8894486682278789Lopes, Jaques Silveirahttp://lattes.cnpq.br/1605698945852448Campos, Viviane Simioli Medeiroshttp://lattes.cnpq.br/5096180173266440Pereira, André Gustavo Campos2014-12-17T15:26:39Z2013-02-142014-12-17T15:26:39Z2012-05-31SILVA, Mariana Barbosa da. Estimadores do tipo núcleo para Variávei s I.I.D. com espaço de estados geral. 2012. 52 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17011In this work, the paper of Campos and Dorea [3] was detailed. In that article a Kernel Estimator was applied to a sequence of random variables with general state space, which were independent and identicaly distributed. In chapter 2, the estimator´s properties such as asymptotic unbiasedness, consistency in quadratic mean, strong consistency and asymptotic normality were verified. In chapter 3, using R software, numerical experiments were developed in order to give a visual idea of the estimate processNeste trabalho estudamos um dos métodos não-paramétrico: os Estimadores do Tipo Núcleo associado a uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com espaço de estados geral, mais precisamente o trabalho de Campos e Dorea [3]. No Capítulo 2 verificamos as boas qualidades dessa classe de estimadores como não vício assintótico, convergência em média quadrática, consistência forte e normalidade assintótica. No Capítulo 3 com o auxilio do software R temos uma idéia visual do que ocorre no processo de estimaçãoCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorapplication/pdfporUniversidade Federal do Rio Grande do NortePrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e EstatísticaUFRNBRProbabilidade e Estatística; Modelagem Matemáticaestimadores do tipo núcleovariáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídasconsistência fortenormalidade assintóticakernel estimatesindependent random variables with a common densitystrong consistencyasymptotic normalityCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADAEstimadores do tipo núcleo para Variávei s I.I.D. com espaço de estados geralinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRNinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)instacron:UFRNORIGINALMarianaBS_DISSERT.pdfapplication/pdf5316617https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/17011/1/MarianaBS_DISSERT.pdf4fb0344851aa8f373aa2dab90bb6d3c5MD51TEXTMarianaBS_DISSERT.pdf.txtMarianaBS_DISSERT.pdf.txtExtracted texttext/plain48836https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/17011/6/MarianaBS_DISSERT.pdf.txtce0041f1c35263918736e6ab21258753MD56THUMBNAILMarianaBS_DISSERT.pdf.jpgMarianaBS_DISSERT.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg3680https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/17011/7/MarianaBS_DISSERT.pdf.jpg67f405e21686211600e7d34fa19ebba9MD57123456789/170112017-11-04 07:31:05.498oai:https://repositorio.ufrn.br:123456789/17011Repositório de PublicaçõesPUBhttp://repositorio.ufrn.br/oai/opendoar:2017-11-04T10:31:05Repositório Institucional da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)false |
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