Uma breve análise da volatilidade dos criptoativos e das ações da B3

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Aguiar, Daniel Azevedo de
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRN
Texto Completo: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/43668
Resumo: O presente trabalho analisou os movimentos financeiros de alguns ativos virtuais e empresas da B3 que pertencem ao grupo das empresas com maior volume de negociação, no último ano, usando como principais ferramentas: análise descritivas, gráficos e uma correlação. O lapso temporal de estudo ocorreu de maio de 2018 a maio de 2021. O período do recorte também se destaca pela máxima histórica de duas das moedas estudadas. A análise gira em torno de um levantamento quantitativo usando a base de dados Thomson Reuters e o portal financeiro Investing. De posse desses dados, foi realizada a estatística descritiva, os gráficos comparativos entre os ativos e, por fim, uma correlação para demonstrar qual o nível de força existe entre os ativos escolhidos. O estudo vem para demonstrar a divergência da volatilidade e a variação de preços entre as moedas digitais e o benchmarking em análise. Após a análise dos dados do estudo os resultados são demonstrados como inconclusivos e não se pode afirmar qual o motivo para um número alto de flutuações em um espaço de tempo pequeno.
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Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021.https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/43668O presente trabalho analisou os movimentos financeiros de alguns ativos virtuais e empresas da B3 que pertencem ao grupo das empresas com maior volume de negociação, no último ano, usando como principais ferramentas: análise descritivas, gráficos e uma correlação. O lapso temporal de estudo ocorreu de maio de 2018 a maio de 2021. O período do recorte também se destaca pela máxima histórica de duas das moedas estudadas. A análise gira em torno de um levantamento quantitativo usando a base de dados Thomson Reuters e o portal financeiro Investing. De posse desses dados, foi realizada a estatística descritiva, os gráficos comparativos entre os ativos e, por fim, uma correlação para demonstrar qual o nível de força existe entre os ativos escolhidos. O estudo vem para demonstrar a divergência da volatilidade e a variação de preços entre as moedas digitais e o benchmarking em análise. Após a análise dos dados do estudo os resultados são demonstrados como inconclusivos e não se pode afirmar qual o motivo para um número alto de flutuações em um espaço de tempo pequeno.The present study analyzed the financial movements of a number of virtual actives and companies from B3 that belong to a group of companies with the highest volume of negotiations in the previous calendar year, while using the following tools: descriptive analysis, graphs and one correlation. The studies' temporal lapse occurred from May of 2018 to May of 2021. This period of time is noteworthy due to the fact that both currencies examined reached their highest value within that period. The analysis is focused around a quantitative survey using the Thomson Reuters database and the Investing financial tools. With the data presented, a descriptive statistic was performed, along with the comparative graphs within the actives, and finally, a correlation to demonstrate what level of force exists between the chosen actives. This study aims to demonstrate the volatility diversion and the variation of price between digital currencies and the benchmark analysis. After the completion of the data analysis the results appear inconclusive and affirming a motive for the high range of fluctuation in a short period of time is not possible.Universidade Federal do Rio Grande do NorteCiências ContábeisUFRNBrasilDepartamento de Ciências ContábeisAttribution 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessMercado de açõesEmpresas da B3CriptoativosVolatilidadeStock marketB3 companiesCryptoactivesVolatilityUma breve análise da volatilidade dos criptoativos e das ações da B3A brief analysis of the volatility of B3's crypto-assets and sharesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFRNinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)instacron:UFRNCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8914https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/43668/2/license_rdf4d2950bda3d176f570a9f8b328dfbbefMD52ORIGINALUma breve análise da volatilidade dos criptoativos e das ações da B3 final.pdfUma breve análise da volatilidade dos criptoativos e das ações da B3 final.pdfapplication/pdf600058https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/43668/4/Uma%20breve%20an%c3%a1lise%20da%20volatilidade%20dos%20criptoativos%20e%20das%20a%c3%a7%c3%b5es%20da%20B3%20final.pdfaea979ae1f38904b513db02444aff827MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81484https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/43668/5/license.txte9597aa2854d128fd968be5edc8a28d9MD55123456789/436682021-10-06 09:00:40.992oai:https://repositorio.ufrn.br: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Repositório de PublicaçõesPUBhttp://repositorio.ufrn.br/oai/opendoar:2021-10-06T12:00:40Repositório Institucional da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)false
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