Análise da transmissão de preços do Etanol entre os estados de Alagoas, São Paulo e Pernambuco: Um estudo de cointegração para o período de 2002 a 2017

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Sousa, Alan Herick Dantas de
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRN
Texto Completo: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/41653
Resumo: O presente estudo teve por objetivo analisar o processo de transmissão de preços do etanol hidratado e anidro combustível nos estados de Alagoas, São Paulo e Pernambuco, para o período de novembro de 2002 a julho de 2017. Para tanto, utilizou-se da metodologia de séries temporais através dos seguintes testes: teste ADF de raiz unitária, teste de causalidade de Granger e teste de cointegração de Johansen. Além disso, estimou-se a elasticidade de preço de entre os mercados através de um modelo log-linear. Os resultados do teste ADF indicaram que todas as séries apresentam raiz unitária em nível, e são estacionárias em primeira diferença, ou seja, são integradas de primeira ordem. O teste de Johansen indicou que há relação de longo prazo entre as variáveis. Pelo teste de causalidade de Granger, concluiu-se que os estados do Nordeste e São Paulo têm influência cruzada nas transmissões de preços. Por fim, a estimação da elasticidade de transmissão de preço entre os mercados mostrou que os mesmos são integrados, mas de forma imperfeita.
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