Transmissão de preços no mercado internacional e brasileiro de açúcar

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Graef, Cleber Eduardo
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do UNIOESTE
Texto Completo: http://tede.unioeste.br/handle/tede/3124
Resumo: In this research, the price transmission between international and Brazilian sugar market was analyzed, from January 2003 to May 2016. The principles of market integration, price transmission and the framework of the Law of One Price, using time series econometric models (Augmented Dickey-Fuller test, Granger causality, Johansen cointegration test, and variance decomposition of prediction errors) were used as a theoretical approach. The results indicated a long-term relationship between international and domestic sugar prices; however, it was not observed for exchange rate. Thus, in the long-term, a variation of 1% in the sugar international price implies a variation of 0.42% in the domestic price, resulting an inelastic relation. The results did not validate the Law of One Price.
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The principles of market integration, price transmission and the framework of the Law of One Price, using time series econometric models (Augmented Dickey-Fuller test, Granger causality, Johansen cointegration test, and variance decomposition of prediction errors) were used as a theoretical approach. The results indicated a long-term relationship between international and domestic sugar prices; however, it was not observed for exchange rate. Thus, in the long-term, a variation of 1% in the sugar international price implies a variation of 0.42% in the domestic price, resulting an inelastic relation. The results did not validate the Law of One Price.Neste trabalho foi analisada a transmissão de preços entre os mercados internacional e brasileiro de açúcar, no período de janeiro de 2003 a maio de 2016. Como approach teórico foram utilizados os princípios da integração de mercado, da transmissão de preços e a abordagem da Lei do Preço Único, via modelos econométricos de séries temporais (teste Dickey-Fuller aumentado, causalidade de Granger, cointegração de Johansen, decomposição da variância dos erros de previsão). Os resultados indicaram relacionamento de longo prazo entre os preços internacionais e domésticos do açúcar, porém, o mesmo não se verificou com a taxa de câmbio. Assim, no longo prazo, uma variação de 1% no preço internacional do açúcar implica em uma variação 0,42% no preço doméstico, configurando uma relação inelástica. Os resultados não validaram a Lei do Preço Único.Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2017-10-31T20:29:18Z No. of bitstreams: 1 Cleber_E_Graef_2017.pdf: 1369308 bytes, checksum: 1472cb369401446a8991d6bfd0e3e046 (MD5)Made available in DSpace on 2017-10-31T20:29:18Z (GMT). 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