Gráfico de controle X-barra de Shewhart para o Processo Borel INAR(1) e um estudo do seu desempenho

• Autor(a) principal: Ciríaco, Beatriz Ariadna da Silva
• Data de Publicação: 2021
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRN
• Texto Completo: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/37954
• topic: Controle Estatístico de Processos; Statistical Process Control; Índice de dispersão; Integer Valued Time Series; Séries Temporais de Valores Inteiros; Index of Dispersion; Processos Autocorrelacionados; Autocorrelated Processes

Ao estudar o controle estatístico de um processo, é de interesse estabelecer informações sobre o seu comportamento utilizando ferramentas, como gráficos de controle, que permitem verificar e obter a estabilidade do processo dada alguma característica de qualidade. Entretanto, a construção de gráficos de controle usuais usam a hipótese de amostras independentes, caso essa suposição não seja válida deve-se adaptar esta ferramenta. Dessa forma, modelos oriundos de séries temporais de valores inteiros juntamente com gráficos de controle são utilizados para monitorar processos para dados de valores inteiros autocorrelacionados. Este trabalho visa estudar o desempenho do gráfico de controle X-barra, também conhecido como Gráfico de Shewhart, no contexto de um processo autoregressivo de ordem 1 com inovações da distribuição Borel, conhecido como processo Borel INAR(1). O desempenho do gráfico X-barra é analisado via simulação de Monte Carlo, a partir do número médio de amostras até um alarme verdadeiro (NMA) e do número médio de amostras até um alarme falso (NMAF) estimados. E finalmente são apresentados dois conjuntos de dados de valores inteiros, que podem ser ajustados pelo processo Borel INAR(1), juntamente com seus gráficos de controle.