Quantificação de risco em finanças: BitCoin sob a avaliação do Value at Risk

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Anderson Renê Santos
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFS
Texto Completo: http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11811
Resumo: São Cristóvão, SE
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Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2019.http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11811porEconomiaEconometriaBitCoinSéries temporaisValue at Risk (VaR)Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIAQuantificação de risco em finanças: BitCoin sob a avaliação do Value at Riskinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisSão Cristóvão, SEO presente trabalho tem por objetivo analisar o comportamento de uma das criptomoedas mais conhecidas atualmente, o BitCoin, em relação ao risco oferecido pela operação através do Value at Risk (VaR) que é uma métrica de risco bastante utilizada em bancos e fundos de investimento para gestão de investimentos. Apesar de possuir várias formas de obter o VaR, muitas métricas perdem em eficiência decorrente de más especificações nos modelos. É importante, para evitar decisões erradas dos investidores, que seja obtida ao menos uma metodologia robusta e eficiente para estimação do VaR. Neste caminho, a literatura econométrica é bastante vasta em apresentar diversas abordagens, não obstante, foram considerados trabalhos relevantes os que apresentaram uma abordagem empírica do VaR através do modelo Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), desenvolvido em 1986 pelo professor Tim Bollerslev. Este modelo apresenta ganhos significativos solucionando problemas existentes ao utilizar os modelos autorregressivos com heterocedasticidade condicional, além de permitir uma memória mais longa (mais observações) e uma estrutura de atraso mais flexível.Pós-Graduação em EconomiaUFSreponame:Repositório Institucional da UFSinstname:Universidade Federal de Sergipe (UFS)instacron:UFSinfo:eu-repo/semantics/openAccessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81475https://ri.ufs.br/jspui/bitstream/riufs/11811/1/license.txt098cbbf65c2c15e1fb2e49c5d306a44cMD51ORIGINALANDERSON_RENE_SANTOS_SILVA.pdfANDERSON_RENE_SANTOS_SILVA.pdfapplication/pdf1048702https://ri.ufs.br/jspui/bitstream/riufs/11811/2/ANDERSON_RENE_SANTOS_SILVA.pdfbb8e110c0fd2c75c0fa581f39eaa934bMD52TEXTANDERSON_RENE_SANTOS_SILVA.pdf.txtANDERSON_RENE_SANTOS_SILVA.pdf.txtExtracted texttext/plain124417https://ri.ufs.br/jspui/bitstream/riufs/11811/3/ANDERSON_RENE_SANTOS_SILVA.pdf.txt99199a9a9407781fb98aa66292c68012MD53THUMBNAILANDERSON_RENE_SANTOS_SILVA.pdf.jpgANDERSON_RENE_SANTOS_SILVA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1341https://ri.ufs.br/jspui/bitstream/riufs/11811/4/ANDERSON_RENE_SANTOS_SILVA.pdf.jpgb142fabdd4217922116b6d2ed6c5e7adMD54riufs/118112019-08-21 17:44:55.108oai:ufs.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://ri.ufs.br/oai/requestrepositorio@academico.ufs.bropendoar:2019-08-21T20:44:55Repositório Institucional da UFS - Universidade Federal de Sergipe (UFS)false
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