Diversificação de uma carteira de investimentos através da programação matemática

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Salim, Paulo Henrique Adib Dantas
Data de Publicação: 2016
Outros Autores: Ribeiro, Elisalvo Alves, Sakuraba, Celso Satoshi, Farias, Tacito Augusto
Tipo de documento: Artigo de conferência
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFS
Texto Completo: http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8577
Resumo: João Pessoa
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Acesso em: 11 jul. 2018.2318-3349http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8577Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo(s) autores.porABEPROAnais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção - EnegepTeoria do portfólioProgramação não-linearTeoria das CarteirasInvestimentoProgramação matemáticaFinançasDiversificação de uma carteira de investimentos através da programação matemáticainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectJoão PessoaA Teoria do Portfólio, também conhecida por Teoria das Carteiras, procura descrever a forma como investidores racionais selecionam ativos para compor sua carteira de investimentos, balanceando as noções de risco incorrido e retornos esperados. Apesar de o uso de modelos quantitativos e métodos computacionais baseados em programação matemática ter se tornando uma prática cada vez mais comum na orientação à seleção de ativos no mercado financeiro, detectou-se uma grande carência de pesquisas no país que utilizem tais modelos. O problema norteador da presente pesquisa envolve a análise um determinado conjunto de ativos e seus parâmetros, tais como retornos esperados, riscos individuais, covariâncias e cotas de cada ação investida, para a seleção de uma carteira ótima que maximize o retorno para um dado limite de exposição ao risco. O objetivo deste artigo é discutir como a programação matemática não-linear pode orientar escolhas no mercado financeiro. Para tanto, é necessário entender como é formada a fronteira eficiente entre risco e retorno, e propor bases para a aplicação de modelos em sistemas computacionais.reponame:Repositório Institucional da UFSinstname:Universidade Federal de Sergipe (UFS)instacron:UFSinfo:eu-repo/semantics/openAccessTEXTDiversificacaoCarteiraInvestimentos.pdf.txtDiversificacaoCarteiraInvestimentos.pdf.txtExtracted texttext/plain32204https://ri.ufs.br/jspui/bitstream/riufs/8577/3/DiversificacaoCarteiraInvestimentos.pdf.txteae6b8af68bd221ee9e41e80e203073dMD53THUMBNAILDiversificacaoCarteiraInvestimentos.pdf.jpgDiversificacaoCarteiraInvestimentos.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1532https://ri.ufs.br/jspui/bitstream/riufs/8577/4/DiversificacaoCarteiraInvestimentos.pdf.jpg211229e7a00c371d2023000b39169a13MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81475https://ri.ufs.br/jspui/bitstream/riufs/8577/1/license.txt098cbbf65c2c15e1fb2e49c5d306a44cMD51ORIGINALDiversificacaoCarteiraInvestimentos.pdfDiversificacaoCarteiraInvestimentos.pdfapplication/pdf716427https://ri.ufs.br/jspui/bitstream/riufs/8577/2/DiversificacaoCarteiraInvestimentos.pdfa949b127a80ca8d9111c397d55207a16MD52riufs/85772018-07-12 20:25:26.889oai:ufs.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://ri.ufs.br/oai/requestrepositorio@academico.ufs.bropendoar:2018-07-12T23:25:26Repositório Institucional da UFS - Universidade Federal de Sergipe (UFS)false
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