Pesquisa operacional aplicada a finanças: otimização de carteira de investimentos em tres perfis de risco distintos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Merces, Nélio Barberini
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
Texto Completo: https://app.uff.br/riuff/handle/1/11256
Resumo: O mercado de capital aberto é muito instável, devido à isso e também pelo fato de que muito pouco se discute sobre educação financeira no Brasil, poucos são os que têm segurança no momento de aplicar dinheiro em ações. Com base nisso, o objetivo deste trabalho consiste em apresentar ao leitor uma metodologia de Pesquisa Operacional capaz de minimizar os riscos envolvidos nesse tipo de investimento e tornar esse processo decisório muito mais fácil. Sendo assim, será desenvolvido um modelo de programação linear que consiste em três etapas: identificação das variáveis de decisão, formulação da função objetivo e dos critérios de restrição. Feito isso, o modelo será apresentado em um caso fictício em que um cliente busca ajuda de um consultor financeiro para aplicar seus recursos em ações. Esse cliente já tem pré selecionada 10 ações nas quais cogita investir, porém não sabe de que forma. Portanto, as aplicações desse cliente serão simuladas pelo Excel em três cenários distintos: risco conservador, risco moderado e risco agressivo. O objetivo do modelo será a maximização do lucro e, utilizando a ferramenta Solver, será proposto a melhor solução possível em cada um dos perfis de risco, para que o cliente possa investir com assertividade
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