Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de Câmbio

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: França, Tales Renato Cugler
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/128141
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling Instabilidades e Não-Linearidades no Mercado Financeiro: Um estudo da Teoria do Caos aplicada ao Mercado de CâmbioTeoria do Caos. Taxa de Câmbio. Não-linearidadeTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Durante os últimos séculos ocorreram significativas mudanças no pensamento sobre a dinâmica não-linear, principalmente a partir dos anos 60 com o advento e popularização de métodos computacionais. Desta forma, foi possível estudar melhor sistemas não-lineares, como por exemplo séries financeiras e econômicas. O objetivo deste trabalho é investigar se os mercados de câmbio apresentam dinâmica caótica. Para o desenvolvimento utilizou-se as séries históricas de taxa de câmbio provenientes do site do Federal Reserve. Elas serviram de dados de entrada do software Matlab, utilizando-se as seguintes taxas de câmbio, dólar/real, dólar/yuan, euro/dólar e libra/dólar. Posteriormente, foi calculado os retornos diários, e em cima dos retornos utilizou-se do método de informação mútua a média e dos falsos vizinhos para determinar respectivamente, a defasagem e a dimensão para reconstrução do espaço de fase. Com esses valores calculados tornou-se possível o cálculo dos expoentes máximo de Lyapunov através do método proposto por Rosenstein. Os resultados foram inconclusivos, pois os expoentes de Lyapunov não confirmam a hipótese de presença caótica nas séries históricas estudadas.Silva, Eraldo Sergio Barbosa daUniversidade Federal de Santa CatarinaFrança, Tales Renato Cugler2015-01-16T11:19:55Z2015-01-16T11:19:55Z2015-01-16info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis45 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/128141porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2015-01-16T11:19:55Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/128141Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732015-01-16T11:19:55Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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