A estrutura a termo das taxas de juros e estratégia de imunização de uma carteira de renda fixa via duration

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cuppari, Alexandre Marçon
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/134824
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling A estrutura a termo das taxas de juros e estratégia de imunização de uma carteira de renda fixa via durationDuration, Estrutura a Termo das Taxas de Juros, ImunizaçãoTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O presente estudo buscou apresentar o mercado de renda fixa brasileiro, dividido entre ativos públicos e privados, a Estrutura a Termo das Taxas de Juros, os conceitos de duration e Imunização. O objetivo foi buscar, através da composição de uma carteira formada por títulos públicos federais, uma estratégia de imunização para proteção desta carteira contra flutuações nas taxas de juros futuras. Essa estratégia, conhecida por imunização via duration, busca assumir uma posição contrária em derivativos, chamados Futuros de DI, igualando-se a duration e a posição da carteira com a duration e posição da carteira de derivativosSantos, Andre Alves PortelaUniversidade Federal de Santa CatarinaCuppari, Alexandre Marçon2015-09-08T17:46:53Z2015-09-08T17:46:53Z2015-09-08info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis37 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/134824porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2015-09-08T17:46:53Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/134824Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732015-09-08T17:46:53Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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