Hipótese do caminho aleatório nos mercados da América Latina: aplicação do teste de quociente de variância

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ceretta, Paulo Sergio
Data de Publicação: 2001
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/79757
Resumo: Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico
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spelling Hipótese do caminho aleatório nos mercados da América Latina: aplicação do teste de quociente de variânciaEngenharia de produçãoIndices de preçosPreçosAmerica LatinaPrecos -DeterminacaoÍndices de mercado de açõesAmerica LatinaMercado de ações -PrevisãoTese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro TecnológicoExistem poucos estudos sobre a dinâmica dos preços de títulos e comportamento aleatório nas variações para mercados emergentes da América Latina, e os que existem mostram resultados conflitantes. Neste estudo é utilizado o teste quociente de variância e um conjunto de outros testes, ambos nas versões paramétricas e não-paramétricas sobre as variações dos índices dos mercados da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Venezuela. Os dados são relativos a índices de preços semanais dos mercados expressos em dólares americanos obtidos do International Finance Corporation abrangendo o período 1990 - 1999 e dois subperíodos. Os resultados mostram que para os mercados da Argentina e do Brasil não há evidências de previsibilidade, estando eles de acordo com o modelo de caminho aleatório. Em contraste, os mercados da Colômbia e do Chile apresentam uma grande tendência contraria ao modelo de caminho aleatórioFlorianópolis, SCCosta Junior, Newton Carneiro Affonso daUniversidade Federal de Santa CatarinaCeretta, Paulo Sergio2012-10-18T07:14:37Z2012-10-18T07:14:37Z20012001info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdf179249http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/79757porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2013-04-30T12:11:19Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/79757Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732013-04-30T12:11:19Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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