Um estudo sobre os filtros Hodrick-Prescott e Baxter-King

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Angelis, Cristiano Trindade de
Data de Publicação: 2004
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88148
Resumo: Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia.
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spelling Universidade Federal de Santa CatarinaAngelis, Cristiano Trindade deRosinger, Jean-Luc Sammy2012-10-22T06:02:08Z2012-10-22T06:02:08Z20042004202999http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88148Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia.O que estamos fazendo quando filtramos dados econômicos? Esta pergunta me levou a tentar entender os dois procedimentos mais utilizados em filtragem linear. Para respondê-la eu faço uma resenha de literatura, buscando estudar, sintetizar e apresentar de maneira didática a Teoria de Filtragem utilizada em Macroeconomia a qual esta fundamentada na Análise Espectral. O filtro HP retém os componentes com flutuações menores do que 32 trimestres, enquanto o filtro BK retém os componentes intermediários com flutuações entre 6 e 32 trimestres. Ambos os filtros HP e BK geram resultados espúrios, uma vez que existe uma série de problemas relacionados ao processo de filtragem. Os filtros alteram a volatilidade, a persistência e o tipo de co-movimento da série do produto com cada série estudada.61 f.| grafs.porFlorianópolis, SCEconomiaAnalise espectralFiltros(Matematica)Um estudo sobre os filtros Hodrick-Prescott e Baxter-Kinginfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINAL202999.pdfapplication/pdf591679https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/88148/1/202999.pdffa78095d95e41984fd493731eec6ec1fMD51TEXT202999.pdf.txt202999.pdf.txtExtracted Texttext/plain83653https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/88148/2/202999.pdf.txt0cb59d39bd18f43bba0c6c4fdaf70a63MD52THUMBNAIL202999.pdf.jpg202999.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg707https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/88148/3/202999.pdf.jpg673eb773a1c9a281ec2c260b6a341261MD53123456789/881482013-05-04 19:01:39.407oai:repositorio.ufsc.br:123456789/88148Repositório de PublicaçõesPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732013-05-04T22:01:39Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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