Um estudo sobre os filtros Hodrick-Prescott e Baxter-King

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Angelis, Cristiano Trindade de
Data de Publicação: 2004
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88148
Resumo: Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia.
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spelling Um estudo sobre os filtros Hodrick-Prescott e Baxter-KingEconomiaAnalise espectralFiltros(Matematica)Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia.O que estamos fazendo quando filtramos dados econômicos? Esta pergunta me levou a tentar entender os dois procedimentos mais utilizados em filtragem linear. Para respondê-la eu faço uma resenha de literatura, buscando estudar, sintetizar e apresentar de maneira didática a Teoria de Filtragem utilizada em Macroeconomia a qual esta fundamentada na Análise Espectral. O filtro HP retém os componentes com flutuações menores do que 32 trimestres, enquanto o filtro BK retém os componentes intermediários com flutuações entre 6 e 32 trimestres. Ambos os filtros HP e BK geram resultados espúrios, uma vez que existe uma série de problemas relacionados ao processo de filtragem. Os filtros alteram a volatilidade, a persistência e o tipo de co-movimento da série do produto com cada série estudada.Florianópolis, SCRosinger, Jean-Luc SammyUniversidade Federal de Santa CatarinaAngelis, Cristiano Trindade de2012-10-22T06:02:08Z2012-10-22T06:02:08Z20042004info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis61 f.| grafs.application/pdf202999http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88148porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2013-05-04T22:01:39Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/88148Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732013-05-04T22:01:39Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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