Métodos de Primeira Ordem para Otimização de Portfólio de Investimentos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Francisco, Luiz Augusto Turco
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232490
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Matemática.
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spelling Métodos de Primeira Ordem para Otimização de Portfólio de InvestimentosProblema de otimização de portfólio. Frank-Wolfe. Gradiente Projetado. OtimizaçãoTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Matemática.O problema de otimização de portfólio de investimentos consiste em encontrar uma distribuição dos investimentos do portfólio a fim de minimizar o risco e maximizar o retorno esperado. Usando um modelo proposto por Markowitz, isto pode ser formulado como um problema de otimização quadrática e convexa. Para resolver este problema dois métodos foram estudados: o método de Frank-Wolfe e o método do Gradiente Projetado. Experimentos numéricos com problemas artificiais foram feitos para diferentes distribuições de autovalores para comparar ambos os métodos. O método que mais se destacou nos testes foi utilizado para a resolução de um problema de otimização de um portfólio de investimentos com dados reais. Com a devida tolerância, o método foi eficiente para encontrar o portfólio ótimo para diferentes níveis de aversão a risco.Florianópolis, SCGonçalves, Douglas SoaresUniversidade Federal de Santa CatarinaFrancisco, Luiz Augusto Turco2022-03-21T19:22:20Z2022-03-21T19:22:20Z2021-09-24info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232490info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSC2022-03-21T19:22:20Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/232490Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732022-03-21T19:22:20Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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