Análise da estrutura a termo da taxa de juros Brasileira
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFSC |
Texto Completo: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/121227 |
Resumo: | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de Ciências Econômicas. |
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Universidade Federal de Santa CatarinaPirola, Leonardo CarvalhoSantos, André Alves Portela2014-07-03T00:11:47Z2014-07-03T00:11:47Z2011302869https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/121227TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de Ciências Econômicas.Este trabalho testa a Teoria das Expectativas para a estrutura a termo da taxa de juros do Brasil entre o período de 1999 a 2011. Os testes foram realizados utilizando regressões com o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) utilizando-se como base de dados os spreads das taxas de juros dos contratos swap DI x PRE para quatro diferentes maturidades, 30, 60, 90 e 120 dias. Os resultados indicam que a Teoria das Expectativas e rejeitada para todas as maturidades em teste. Possíveis causas dessa rejeição são apontadas como falhas inerentes da teoria e/ou falhas de mercado existentes no caso especifico brasileiro.40 f.| il., grafs., tabs.FlorianópolisEconomiaTaxas de jurosAnálise da estrutura a termo da taxa de juros Brasileirainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINAL302869.pdfapplication/pdf1330996https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/121227/1/302869.pdf780e93e004575e4c1c0c669fe1018ab0MD51TEXT302869.pdf.txt302869.pdf.txtExtracted texttext/plain72774https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/121227/2/302869.pdf.txtb60f7cb3c3b9954a20fccbe13b4e1b47MD52123456789/1212272014-07-06 00:11:27.151oai:repositorio.ufsc.br:123456789/121227Repositório de PublicaçõesPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732014-07-06T03:11:27Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false |
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