Carteira de mínima variância: análise do risco e desempenho comparado a uma carteira ingênua (1/N) no período de 2012 a 2019

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Camilo, Luan Santos
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232132
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling Universidade Federal de Santa CatarinaCamilo, Luan SantosMeurer, Roberto2022-03-11T21:09:23Z2022-03-11T21:09:23Z2022-02-18https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232132TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O presente trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de duas carteiras, uma de mínima variância (MV) e outra diversificada ingenuamente (1/N), composta pelo Ibovespa e pela cotação do dólar, e encontrar a melhor distribuição para atingir o menor risco da carteira. A análise de risco de carteira de investimentos é um tema ainda recorrente no campo das finanças. Este estudo tem como base os pressupostos da Teoria de Portfólio de Markowitz (1952). Nesse sentido, buscou-se identificar a fronteira eficiente, entendida como a melhor composição entre esses ativos. No âmbito metodológico, trata-se de uma abordagem quantitativa, com objetivos descritivos e exploratório, com emprego de levantamento de dados nas bases da B3, Investing.com e Banco Central do Brasil, compreendendo um período de 8 anos (janeiro de 2012 a dezembro de 2019). Como técnica foi utilizada a análise estatística mediante uso do Microsoft Excel ®, para realizar testes de dispersão por meio de covariância, variância e desvio padrão, culminando na melhor distribuição da carteira. Os resultados indicaram que, em comparação com a carteira ingênua (1/N), a carteira de mínima variância (MV) obteve desempenho inferior na maior parte dos quadrimestres analisados, porém atingiu o menor risco em todos os períodos observados.Florianópolis, SCAnálise de riscoDesempenho de carteiraIbovespaDólarCarteira de mínima variância: análise do risco e desempenho comparado a uma carteira ingênua (1/N) no período de 2012 a 2019info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81383https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/232132/2/license.txt11ee89cd31d893362820eab7c4d46734MD52ORIGINALTCC.pdfTCC.pdfTCCapplication/pdf925886https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/232132/1/TCC.pdfe4ec54ac4dc4f2cc1254efc35cf12c4bMD51123456789/2321322022-03-11 18:09:23.278oai:repositorio.ufsc.br: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ório de PublicaçõesPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732022-03-11T21:09:23Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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