Carteira de mínima variância: análise do risco e desempenho comparado a uma carteira ingênua (1/N) no período de 2012 a 2019

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Camilo, Luan Santos
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232132
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling Carteira de mínima variância: análise do risco e desempenho comparado a uma carteira ingênua (1/N) no período de 2012 a 2019Análise de riscoDesempenho de carteiraIbovespaDólarTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O presente trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de duas carteiras, uma de mínima variância (MV) e outra diversificada ingenuamente (1/N), composta pelo Ibovespa e pela cotação do dólar, e encontrar a melhor distribuição para atingir o menor risco da carteira. A análise de risco de carteira de investimentos é um tema ainda recorrente no campo das finanças. Este estudo tem como base os pressupostos da Teoria de Portfólio de Markowitz (1952). Nesse sentido, buscou-se identificar a fronteira eficiente, entendida como a melhor composição entre esses ativos. No âmbito metodológico, trata-se de uma abordagem quantitativa, com objetivos descritivos e exploratório, com emprego de levantamento de dados nas bases da B3, Investing.com e Banco Central do Brasil, compreendendo um período de 8 anos (janeiro de 2012 a dezembro de 2019). Como técnica foi utilizada a análise estatística mediante uso do Microsoft Excel ®, para realizar testes de dispersão por meio de covariância, variância e desvio padrão, culminando na melhor distribuição da carteira. Os resultados indicaram que, em comparação com a carteira ingênua (1/N), a carteira de mínima variância (MV) obteve desempenho inferior na maior parte dos quadrimestres analisados, porém atingiu o menor risco em todos os períodos observados.Florianópolis, SCMeurer, RobertoUniversidade Federal de Santa CatarinaCamilo, Luan Santos2022-03-11T21:09:23Z2022-03-11T21:09:23Z2022-02-18info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232132info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSC2022-03-11T21:09:23Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/232132Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732022-03-11T21:09:23Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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