Transmissão de risco entre os índices setoriais do Ibovespa: uma aplicação do teste de causalidade em variância

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Neto, José Emanuel Teixeira de Camargo
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/178747
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling Transmissão de risco entre os índices setoriais do Ibovespa: uma aplicação do teste de causalidade em variânciaCausalidade na variância, transmissão de risco, transmissão de volatilidade, índices setoriais.TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.A atual globalização financeira permite uma forte ligação entre os mercados e uma alta velocidade de deslocamento do capital. No caso de países emergentes como o Brasil esse deslocamento pode ser observado mais evidentemente de maneira regional, ou seja, entre os setores do próprio país. Contudo, nos momentos em que o mercado apresenta maiores riscos, esse deslocamento de capital se intensifica, podendo-se observar uma causa e efeito destas transmissões nos setores. Para os gestores de risco é de extrema importância compreender como os mercados se relacionam para desenvolver estratégias eficientes de proteção. Diante deste cenário, o presente estudo busca avaliar a transmissão de risco entre os índices setoriais do Ibovespa utilizando a abordagem de causalidade em variância. Os resultados obtidos mostram que existe transmissão de volatilidade entre os setores da economia brasileira. A causalidade entre os ativos é, em geral, bidirecional, o que vai ao encontro da teoria. Além disso, em momentos de crise há maior volatilidade entre os ativos financeiros, proporcionando o aumento de transmissão de risco entre os mercados.Almeida, Helberte João FrançaUniversidade Federal de Santa CatarinaNeto, José Emanuel Teixeira de Camargo2017-08-29T15:30:45Z2017-08-29T15:30:45Z2017-08-29info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis54 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/178747porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2017-08-29T15:30:45Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/178747Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732017-08-29T15:30:45Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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