Transmissão de risco entre os índices setoriais do Ibovespa: uma aplicação do teste de causalidade em variância

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Almeida, Helberte João França
Data de Publicação: 2019
Outros Autores: Neto, José Emanuel Camargo, Giovanini, Adilson, Saath, Kleverton Clovis Oliveira
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Economia Ensaios
Texto Completo: https://seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios/article/view/39246
Resumo: A atual globalização financeira permite uma forte ligação entre os mercados e uma alta velocidade de deslocamento do capital. No caso de países emergentes, esse deslocamento é intensificado de maneira regional, ou seja, entre os setores do próprio país. Assim, o presente estudo busca avaliar a transmissão de risco entre os índices setoriais do Ibovespa utilizando a abordagem de causalidade em variância. Os resultados obtidos mostram que a causalidade entre os ativos é, em geral, bidirecional, o que vai ao encontro da teoria. Além disso, em momentos de crise há maior volatilidade entre os ativos financeiros, proporcionando o aumento de transmissão de risco entre os mercados.
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