Proposta de método para desenvolvimento de simulação de estratégia de negociação de opções que combina operações estruturadas e o modelo de Black & Scholes

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Arauz, Walter Fernando da Silva
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/128147
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling Proposta de método para desenvolvimento de simulação de estratégia de negociação de opções que combina operações estruturadas e o modelo de Black & ScholesOpções. Risco. Modelo de apreçamento. Operações estruturadas. Rentabilidade. Simulação.TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.De acordo com a Associação Internacional dos Mercados de Opções (IOMA)1, o Brasil é o país onde mais se negocia um tipo especial de derivativo: as opções sobre ações. Um método para desenvolver simulações de aplicação de estratégias de operação com opções feitas a partir de dados históricos do mercado Brasileiro é um tema que permite o desenvolvimento de uma análise teórica e empírica. Neste estudo trabalha-se com uma técnica de negociação de opções que utiliza o modelo Black - Scholes apreçamento de opções para identificar os momentos de abertura e fechamento de um determinado tipo de operação estruturada, a trava, utilizando-se séries de cotações, visando obter resultados que auxiliem a tomada de decisão sobre a execução da estratégia. Isto permite aperfeiçoar a escolha das estratégias que serão executadas, orientando essa decisão pelos resultados obtidos nas simulações, bem como aperfeiçoar as estratégias sem a necessidade de correr riscos no mercado real de opções. Observou-se também que o modelo de Black – Scholes, ao ser simulado com dados passados, fornece preços teóricos muito condizentes com a realidade.Santos, Andre Alves PortelaUniversidade Federal de Santa CatarinaArauz, Walter Fernando da Silva2015-01-16T11:43:53Z2015-01-16T11:43:53Z2015-01-16info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis74 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/128147porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-08-26T20:23:17Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/128147Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732022-08-26T20:23:17Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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