Marcação a mercado: efeitos nos fundos de investimento referenciados DI e renda fixa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva Filho, Antenor
Data de Publicação: 2004
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87858
Resumo: Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.
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spelling Marcação a mercado: efeitos nos fundos de investimento referenciados DI e renda fixaEngenharia de produçãoFundos de investimentoRisco (Economia)Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.O universo dos fundos de investimento no Brasil, ultimamente, passou por grandes transformações, fazendo com que a nova legislação permitisse que os fundos oferecessem liquidez diária, culminando com a reclassificação dos produtos de renda fixa e de renda variável. A mais recente mudança na indústria de fundos foi a introdução da contabilização dos títulos que compõem a carteira pela metodologia da Marcação a Mercado. Em função disso, este trabalho objetivou identificar os impactos que a Marcação a Mercado gerou sobre o risco/retorno e sobre o patrimônio líquido dos Fundos de Investimento, bem como identificar se houve diminuição na consistência do desempenho dos fundos em relação ao seu Benchmark. Para testar as hipóteses acima mencionadas foi utilizado o valor das quotas de seis fundos de investimento referenciados DI e de seis fundos de renda fixa no período de 31/05/2001 a 31/05/2003, ou seja, antes e depois do evento da Marcação a Mercado. Os resultados mostraram que, em um primeiro momento alguns fundos trouxeram perdas expressivas para os seus quotistas, mas que após esse primeiro impacto, os fundos voltaram a apresentar rentabilidade positiva. Como conclusão ficou evidente de que a Marcação a Mercado trouxe mais transparência aos fundos de investimento, mesmo tendo ocorrido um aumento considerável na volatilidade dos fundos. O estudo revelou que a Marcação a Mercado favoreceu bastante o investidor que permaneceu com seus recursos aplicados.Florianópolis, SCBarcia, Ricardo MirandaUniversidade Federal de Santa CatarinaSilva Filho, Antenor2012-10-22T02:53:02Z2012-10-22T02:53:02Z20042004info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis177 f.| il.application/pdf224457http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87858porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2013-05-04T16:15:25Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/87858Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732013-05-04T16:15:25Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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