Análise da influência dos parâmetros do modelo Black-Scholes na precificação das opções das empresas do Ibovespa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Vitor Rezende Barbosa [UNIFESP]
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNIFESP
Texto Completo: https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/67045
Resumo: O presente trabalho se propôs a, a partir do modelo teórico de precificação de ações Black-Scholes, encontrar as gregas, importantes medidas de risco utilizadas para a mensuração de risco, oriundas do modelo de precificação, e observar, a partir de uma regressão linear, qual é o impacto de cada letra grega na precificação de uma opção de compra europeia com base em valores empíricos do mercado brasileiro. A partir da obtenção dos dados reais do pregão da Bolsa de Valores foi construído um modelo para calcular o preço teórico das opções e das gregas e notou-se que o modelo atingiu um nível satisfatório.
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