O que move o mercado acionário brasileiro e seu risco fora do horário de pregão?

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Alana Alice da Cruz
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/11481
Resumo: Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2014.
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spelling Silva, Alana Alice da CruzSilva, César Augusto TibúrcioSILVA, Alana Alice da Cruz. O que move o mercado acionário brasileiro e seu risco fora do horário de pregão?. 2014. 38 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.http://bdm.unb.br/handle/10483/11481Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2014.O trabalho tem como objetivo investigar a relação das variações entre dias da Bolsa de Valores de São Paulo, isto é, da variação do índice Ibovespa do momento de fechamento até o de abertura do dia seguinte, com o risco de mercado diário calculado pela metodologia RiskMetrics, “uma das principais ferramentas de manejo de risco utilizadas no mercado” (INFOMONEY, 2014). Foram investigados 4949 dias de negociação da BM&FBOVESPA, o que corresponde ao período de 1994 a 2013, dos quais foram escolhidas vinte maiores variações extremas para análise, sendo dez positivas e dez negativas. A análise das possíveis causas mostrou que não são acontecimentos pontuais e que ocorrem fora do horário de pregão que movimenta o mercado acionário neste período. Normalmente as variações são reflexos dos acontecimentos do dia anterior e possuem relação com o cenário econômico como um todo. A relação com o risco não se fez para cada variação, mas sim para as variações positivas ou negativas como um todo, para os eventos analisados verificou-se que períodos de variações negativas possuem volatilidade maior do que os de variações positivas, e também que cenários de maior instabilidade possuem volatilidades mais elevadas.Submitted by Luanna Maia (luanna@bce.unb.br) on 2015-11-23T13:56:44Z No. of bitstreams: 1 2014_AlanaAliceDaCruzSilva.pdf: 223727 bytes, checksum: 6cd101dc2e42170ea8fc8a2d68a47745 (MD5)Approved for entry into archive by Ruthlea Nascimento(ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2015-11-23T20:29:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_AlanaAliceDaCruzSilva.pdf: 223727 bytes, checksum: 6cd101dc2e42170ea8fc8a2d68a47745 (MD5)Made available in DSpace on 2015-11-23T20:29:58Z (GMT). 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