Estudo de correlação em mercados usando redes complexas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Serra, Thiago Ramos
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/6615
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2012.
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spelling Serra, Thiago RamosCajueiro, Daniel OliveiraSERRA, Thiago Ramos. Estudo de correlação em mercados usando redes complexas. 2012. 66 f., il. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012.http://bdm.unb.br/handle/10483/6615Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2012.Neste trabalho investigamos as propriedades topológicas das redes bancárias e construímos a árvore geradora mínima (MST), que é baseada no conceito de ultrametricidade, utilizando a matriz de correlações para um grande número devariáveis bancárias. Os resultados empíricos sugerem que os bancos privados e estrangeiros tendem a formar grupos dentro da rede e, além disso, os bancos com diferentes tamanhos são também fortemente ligados entre si e tendem a formar aglomerados. Estes resultados são robustos ao uso de diferentes variáveis para a construção da rede, como a lucratividade dos bancos, ativos, patrimônio, receitas e empréstimos. Utilizamos também a metodologia da MST e sua árvore taxonômica para investigar as propriedades topológicas da estrutura a prazo da rede das taxas de juros brasileira, usando a matriz de correlação entre as taxas de juros de diferentes vencimentos. Nós mostramos que a taxa de juros de curto prazo é a mais importante dentro da rede das taxas de juros, que está em consonância com a hipótese de expectativas de taxas de juros e, além disso, descobrimos que a rede taxas de juros brasileira forma aglomerados por prazo de vencimento.Submitted by Elna Araujo (elna@bce.unb.br) on 2013-11-19T23:55:31Z No. of bitstreams: 1 2012_ThiagoRamosSerra.pdf: 2091019 bytes, checksum: a527035ff9e26a7ffc0c7921d104b742 (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2013-11-22T12:43:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_ThiagoRamosSerra.pdf: 2091019 bytes, checksum: a527035ff9e26a7ffc0c7921d104b742 (MD5)Made available in DSpace on 2013-11-22T12:43:06Z (GMT). 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